estratégias de comércio de Ed seykota
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Estratégias de negociação de Ed Seykota.
A Seykota desenvolveu e negociou o primeiro sistema de comércio computadorizado para o dinheiro do cliente e aumentou a conta de um cliente de US $ 5.000 para US $ 15.000.000 em apenas 12 anos. Ele foi influenciado pela regra de 4 semanas de Richard Donchian, que ainda continua sendo um dos melhores sistemas de comércio e também teve uma grande influência sobre Richard Dennis ao elaborar o programa de comércio de tartarugas.
Ele comparou a negociação com o surf e considera que, para ser um comerciante bem-sucedido, você precisa saber nada sobre a ressonância e a física das ondas (por que as tendências se desenvolvem) para navegar e obter uma boa e segura viagem. Você simplesmente segue a onda (ou a tendência) e acompanha o fluxo e, embora nem todas as ondas sejam as mesmas quando você navega, suas habilidades são adaptadas à onda à medida que ela se desenvolve.
Para negociar tendências de longo prazo, tudo o que você precisa é aprender algumas habilidades simples e aprender a segui-las com confiança e você entrará em todas as grandes tendências e lucros.
Abaixo estão algumas ótimas citações de que todos os comerciantes podem aprender:
"Um peixe - em um com a água não vê nada entre ele e sua presa Um comerciante em um com seus sentimentos não sente nada entre ele e executando seu método".
Um comerciante tem apenas um foco ao negociar e isso está fazendo um lucro e todas as influências externas que podem distraí-lo estão bloqueadas e as negociações são fáceis e não requerem nenhum pensamento ou esforço, pois sua educação e estratégia Forex é aplicada com disciplina para obter lucros de grandes tendências.
"Como com todos os mercados, para obter uma boa parte do grande movimento, você pode ter que enfrentar algumas correções".
A maioria dos comerciantes simplesmente não pode fazer isso - assim que eles têm um lucro que desejam obter, mas se você fizer isso, você nunca alcançará grandes tendências e lucros. O seguidor da tendência supera as correções e vê-las como apenas o ruído do mercado e se concentra na tendência de longo prazo que pode ser muitas semanas, meses ou anos em alguns casos.
"Se a tendência já está em andamento, uma maneira de embarcar é entrar em uma ordem de parada fora do intervalo de negociação recente. Se uma tendência não estiver atualmente em processo, você pode inserir uma ordem de parada fora do intervalo de negociação de longo prazo ".
O comércio de faixas de faixas para novos baixos ou altos é uma maneira comprovada de ganhar dinheiro, mas muito poucos comerciantes têm a paciência ou a disciplina para fazê-lo e essa é a razão pela qual é uma estratégia de negociação tão eficaz para usar. Nunca troque o barulho do mercado nem tente prever os preços Forex, aguarde a confirmação de pontos de entrada de probabilidades elevadas para seus sinais comerciais por meio de fuga.
"Os mercados são fundamentalmente voláteis. Não há como contorná-lo. Seu problema não está em matemática. Não há matemática para tirar você de experimentar incerteza ".
"Os mercados são os mesmos agora que há cinco ou dez anos atrás, porque eles continuam mudando - assim como eles fizeram então".
Os mercados são voláteis e não há maneira de modelar a volatilidade com certeza, os mercados surpreenderão mesmo os sistemas de negociação mais inteligentes ou melhores. Você precisa gerenciar risco e incerteza e isso vem de dentro de você.
"Aqui está a essência do gerenciamento de risco: Risco não mais do que você pode perder, e também arriscar o suficiente para que uma vitória seja significativa. Se não houver tal quantidade, não jogue. "
Você tem que negociar e quando você faz, você precisa negociar por um lucro grande o suficiente para cobrir suas perdas inevitáveis também - muitos comerciantes fazem muito esforço em suas negociações e querem forçar lucros do mercado - o que acontece? Eles acabam tomando trocas de probabilidades baixas e perdendo - por longos períodos de tempo o melhor comércio não é realmente comércio.
"Todo mundo obtém o que querem do mercado".
Isso é tão verdadeiro - quantos comerciantes realmente querem ganhar dinheiro e fazer as mudanças necessárias nas suas estratégias comerciais para fazê-lo? Não há muitos na minha opinião. Embora o comércio de moedas seja essencialmente fácil de aprender, muito poucos conseguem e isso é simplesmente porque eles não podem mudar sua mentalidade para aquele que é necessário para ganhar no Forex.
Se você não leu "Market Wizards" por Jack Shawager, vá e pegue. O livro tem uma excelente entrevista com Ed Seykota e outros comerciantes de Forex lendários, então, se você quiser obter alguma sabedoria intemporal de alguns dos maiores comerciantes de todos os tempos - obtenha Market Wizards.
estratégias de comércio de Ed seykota
© Ed Seykota, 2003 - 2009. Escreva para obter permissão para reimprimir.
(anteriormente: Frequently Appearing Questions)
Um Sistema de Negociação Simples.
Apoio e resistência.
Os sistemas de suporte e resistência estão entre os mais fáceis de calcular. Você pode obter seus sinais inspecionando um gráfico. Tais sistemas funcionam tanto quanto sistemas muito mais complicados, indicando, talvez, manter um sistema simples é muito mais rentável do que tentar adivinhar um mais complexo.
Este exercício introduz vários novos conceitos (não presentes no Sistema de Lagagem Exponencial Simples). Eu recomendo que você complete o tutorial Exponential antes de abordar este projeto.
Dimensionamento de posição específico para parada.
Posicionamento longo e curto.
Negociação dentro da Tendência.
Os leitores que desejam duplicar esses resultados podem seguir o tutorial na parte inferior desta seção.
O sistema negocia apenas um instrumento: um contrato contínuo Comex Gold (estilo do Panamá, último verdadeiro). Para obter informações sobre contratos contínuos, veja o índice TSP principal acima.
O sistema opera tanto do lado longo quanto do lado curto.
Problema de sinais logo após o fechamento. O sistema entra nas ordens antes do próximo aberto, para negociar no stop, no dia seguinte.
O sistema usa uma métrica lenta para determinar a tendência geral a longo prazo e depois uma métrica rápida para trocar dentro e fora da direção da tendência de longo prazo.
Apoio e resistência.
O suporte de N-dia é o menor baixo nos últimos N dias. Por exemplo, o suporte de 50 dias é o menor baixo nos últimos 50 dias. A resistência de 50 dias é a maior alta nos últimos 50 dias.
Quando o preço se processa acima da resistência, ele define a tendência como acima. A tendência permanece até o preço se negociar abaixo do suporte. Isso define a tendência como abaixo.
Se você representar suporte e resistência em um gráfico de preços, ele aparece como um corredor ao redor do preço. A penetração do corredor na parte de cima define a tendência como alta enquanto a penetração descendente do corredor define a tendência como baixa.
Este sistema usa dois conjuntos de linhas S-R: (1) suporte a longo prazo e resistência para definir a tendência a longo prazo e (2) suporte e resistência a curto prazo para definir a tendência de curto prazo.
Quando a tendência a longo prazo é positiva, o sistema entra no mercado com uma parada logo acima da resistência a curto prazo e, em seguida, coloca uma parada protetora abaixo do suporte a curto prazo.
Quando a tendência a longo prazo é negativa, o sistema entra no mercado em uma parada logo abaixo do suporte de curto prazo com proteção logo acima da resistência a curto prazo.
Gráfico mostrando métricas para sistema SR.
quadrado vermelho = venda curta. diamante azul = capa curta.
quadrado azul = comprar por muito tempo. diamante vermelho = saída longa.
O sistema premia negócios com 50% de skid. Ou seja, executa ordens de compra a um preço a meio caminho entre o melhor preço e a maior parte do dia. O melhor preço é o mais alto do preço aberto, o preço da parada ou o mínimo do dia. Executa ordens de venda a um preço a meio caminho entre o melhor preço e o menor do dia. O melhor preço é o mínimo do preço aberto, o preço da parada e o máximo do dia.
O sistema sai do comércio final com a média do preço de fechamento final e o pior preço do dia.
O sistema não cobra comissão para entrar em posições ou para avançar.
Este sistema usa dimensionamento de posição específico para parar. Ele configura a parada de entrada e a parada de proteção correspondente antes de entrar em qualquer pedido. Ele calcula risco-por-lote como a diferença entre esses dois níveis; ou seja, não figura em uma provisão para custo de execução. O sistema então divide o orçamento de equidade pelo risco por lote para determinar a quantidade.
O sistema calcula a equidade no fechamento e, depois, fecha as ordens, após o fechamento, para a entrada na manhã seguinte.
O sistema esboça o valor patrimonial, registra os resultados em um registro de equidade, os cálculos essenciais em um registro de métricas e os negócios em um registro comercial. Ele também fornece um despejo de computação para rastrear o funcionamento da programação para fins de depuração.
Nota: antes de tentar este tutorial, estude o tutorial no sistema Exponential Lag para obter a idéia de como rastrear as métricas.
1. Faça o download dos dados Gold Continuous aos recursos.
2. Programe seu software de teste para duplicar os resultados para o teste do sistema, acima.
3. Se você não possui software de teste, pode colocar os dados em uma planilha e criar o sistema no Excel.
4. Quando você conseguir duplicar essa corrida, até o centavo, envie um e-mail para FAQ. Identifique o software que você usa (Excel, TradeStation, Proprietário, etc.)
5. Use seu sistema para encontrar o conjunto de valores de parâmetros que otimizam Bliss (freqüência) para este sistema. Envie sua solução para FAQ. Ver abaixo.
Para ver como outros leitores estão se aproximando desse tutorial e contribuindo para o projeto, veja Comentários do leitor, acima.
Acima: Limites de Reconhecimento: requisitos de equivalência patrimonial e margem.
para Sistema de Suporte / Resistência Simples.
Amarelo (em todo) Trading Metric (5 a 105, passo 5)
Métrica de definição de tendência verde (baixa) (20 a 420, etapa 20)
Linhas de definição de tendência menores que 100 dias não funcionam bem.
As linhas de negociação com menos de 15 dias não funcionam bem.
Linhas de tendência em torno de 140 dias funcionam melhor.
As linhas de negociação em torno de 30 e 40 funcionam melhor.
A solução ideal é 120/30.
A solução em 140/20 aparece para comparação.
Soluções onde a métrica da linha de negociação & gt; métrica de definição de tendência,
Ed Seykota: 5 Regras de negociação que realmente funcionam.
Ed Seykota é um dos melhores comerciantes do nosso tempo, se não o melhor.
Embora ele não troque moedas ou use ação de preço per se, as lições que podemos aprender com ele são tão valiosas.
Acho que isso é verdade para todos os comerciantes bem-sucedidos. O mercado não faz o comerciante. Afinal, é apenas o campo de jogo.
O que realmente permite que alguém como Ed Seykota troque essa escala, e com tão tremendo sucesso, são um conjunto definido de regras técnicas e mentais.
Estou prestes a compartilhar essas regras com você.
Se você ainda está lutando para alcançar ganhos consistentes, esta publicação foi escrita para você. Mesmo se você encontrou sucesso como comerciante, as lições de hoje servirão como atualização.
Leia mais para aprender as cinco regras que Ed Seykota usou para alcançar o enorme sucesso ao longo dos anos.
Quem é Ed Seykota?
Ed Seykota sempre manteve um perfil baixo. Se não fosse para os livros do Market Wizards de Jack Schwager, as chances são de que eu não estaria escrevendo esse post.
Ele começou sua carreira comercial na década de 1970, quando foi contratado por uma grande empresa de corretagem. Foi lá que a Ed desenvolveu um dos primeiros sistemas de comércio comercializado para gerenciar dinheiro no mercado Futures.
Depois de alguns desentendimentos quanto à forma como o gerenciamento estava interferindo com seu sistema, Seykota decidiu sair sozinho.
Então, qual foi a sua performance comercial como nos anos 70 e 80?
A partir de meados de 1988, uma de suas contas de clientes - que foi iniciada com US $ 5.000 em 1972 - aumentou mais de 250.000 por cento em caixa por caixa.
Se nós normalizarmos as retiradas, a conta teria aumentado vários milhões por cento.
Esses são resultados realmente surpreendentes. Tenha em mente que esses números duraram mais de uma década de negociação, então este não foi um acaso ou uma série de vitórias de sorte.
O que se segue é uma explicação bastante detalhada das cinco regras de negociação mais apreciadas da Seykota.
Inclui algumas das minhas próprias interpretações e idéias, bem como citações do próprio homem.
Regra nº 1: redução de perdas.
Tenho certeza de que você ouviu o velho ditado sobre cortar perdas e deixar os vencedores correrem. Foi feito inúmeras vezes ao longo dos anos.
Mas você sabe o que? É verdade.
Há uma razão pela qual a primeira regra de negociação de Ed Seykota é reduzir as perdas. É porque proteger o seu capital é o seu principal emprego como comerciante. Ganhar dinheiro vem em segundo lugar.
Eu acrescentarei uma coisa à regra de Ed, no entanto. Em vez de simplesmente dizer 'reduzir perdas', vamos mudá-lo para 'reduzir as perdas cedo'.
Pense nisso. Sem dinheiro, você não pode negociar. Então, se você não conseguir reduzir as perdas cedo, você acabará por explodir sua conta.
Você faz isso e acabou o jogo.
Aqui estão alguns conselhos de Ed Seykota em perder:
Adquira perdas comerciais.
Simples, mas tão verdadeiro. Para avançar nesse negócio, você precisa aprender a perder como um vencedor.
Isso significa aceitar uma perda no momento em que o mercado invalida sua idéia comercial.
Se você cometeu o erro de esperar que o mercado se vire ao seu favor, você já perdeu.
A melhor maneira de aceitar as perdas comerciais é ter um plano. Combine isso com pequenas apostas e você ficará lightyears à frente de outros comerciantes de Forex.
Se você não pode fazer uma pequena perda, mais cedo ou mais tarde você levará a mãe de todas as perdas.
Qualquer pessoa que tenha negociado por mais de um mês pode se relacionar com a citação acima.
Todos nós temos pelo menos uma história que envolve uma perda significativa. E se você tem negociado há anos, provavelmente você tem várias histórias para contar. Eu certamente faço.
O takeaway do conselho de Ed Seykota é direto. Ou aprenda a lidar com pequenas perdas ou risco de soprar toda a sua conta. Se você não pode fazer o primeiro, o último é inevitável.
Perder uma posição é agravante, enquanto perder seu nervo é devastador.
Essa citação vai de mãos dadas com a última.
O que Ed está dizendo é que está tudo bem em fazer uma perda. Embora nunca sejam agradáveis, as perdas são parte do negócio.
O que nunca está bem é perder seu nervo.
A melhor maneira de garantir que você nunca perca o seu nervo é reduzir as perdas com antecedência. É uma das maneiras mais simples de manter sua disciplina e evitar a tomada de decisão emocional.
Regra # 2: Ride Winners.
Quer saber como se tornar consistentemente rentável?
Na verdade, é bastante simples.
Corte as perdas e ganhe os vencedores. Isso é de acordo com Ed Seykota e quase todos os comerciantes rentáveis com quem já conversei ou estudei.
Há uma razão pela qual eu recomendo um risco favorável à relação de recompensa. É porque seus vencedores têm que pagar por seus perdedores.
Você vê, o comércio não é sobre ter uma taxa de vitória de 70% ou 80%. Isso se resume ao quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado.
Isso é o único que importa. Tudo o resto é trivial.
Permita-me ampliar essa ideia por um momento.
Cada um dos nomes listados abaixo é um comerciante ou investidor multimilionário (ou bilionário).
Tenho certeza que você ouviu esses nomes pelo menos uma vez na sua vida. Provavelmente, eles surgiram repetidamente na sua busca por lucros consistentes.
Nenhum dos dois jogadores do mercado acima são os mesmos. Cada um tem um estilo único e opiniões diferentes sobre os mercados, técnicas versus fundamentos, e até gerenciamento de riscos.
No entanto, todos eles compartilham uma regra incrivelmente importante. Você consegue adivinhar o que é?
Todos eles exigem um risco assimétrico para recompensar a proporção. Essa é uma maneira elegante de dizer que as recompensas devem superar amplamente os riscos.
A única maneira de obter retornos assimétricos é montar seus vencedores.
É ótimo saber que você tem que montar seus negócios vencedores. Mas como exatamente você pode fazer isso?
Saber que você deve fazer algo é uma coisa. Saber como e ter a disciplina para vê-lo é outro assunto inteiramente.
Aqui estão algumas das minhas maneiras favoritas de deixar os lucros correrem:
1. Use uma abordagem de fim de dia.
Há mais de uma razão pela qual eu favorece o prazo diário. Muitas vezes, falamos sobre a maior confiabilidade dos sinais diários, mas há outro motivo igualmente importante.
As tendências do mercado são muito mais fáceis de identificar no gráfico diário. Eles oferecem uma visão de "grande imagem" que não está disponível em um gráfico de 5 minutos ou até 30 minutos.
Do diário, posso ver onde o mercado foi este ano. Usando essa informação, posso determinar rapidamente onde o mercado provavelmente irá, desde que haja um padrão ou tendência discernível.
Outra vantagem ao usar o prazo diário é que isso força você a permanecer paciente.
Se você só precisa verificar seus gráficos uma vez por dia, você é muito menos propenso a sair de um comércio prematuramente. Isto dá-lhe a capacidade de montar uma tendência, mesmo que haja alguma volatilidade intradia. Como diz Seykota,
Ter uma máquina de citação é como ter uma máquina caça-níqueis em sua mesa - você acaba alimentando-a durante todo o dia. Recebo meus dados de preços após o fechamento diário.
Sim, o gráfico diário será mais lento do que um gráfico de 5 minutos. Muito mais lento de fato. Mas isso é bom se você estiver interessado em deixar seus vencedores funcionarem.
2. Identifique o que realmente está acontecendo.
É muito fácil ficar envolvido em estratégias de negociação, gerenciamento de riscos e outros aspectos variados da negociação.
No entanto, os melhores comerciantes vêem o mercado sob uma luz diferente.
Em vez de apenas procurar sinais de compra e venda, esses comerciantes entendem que há algo muito maior em jogo.
Todo mercado conta uma história. Olhe para um gráfico do EURUSD, há uma história por trás da ação de preço. O mesmo vale para o GBPUSD, AUDUSD ou qualquer outro par de moedas.
A maioria dos comerciantes está tão concentrada em encontrar sinais de compra e venda que ignoram completamente a história. O que eles não percebem é que a história, que é formada por altos e baixos de um mercado, é a chave para deixar os lucros funcionarem.
Uma vez que você é capaz de ver o que realmente está acontecendo através das tendências e padrões em seu gráfico, é simplesmente uma questão de posicionamento.
Para montar seus negócios vencedores, você precisa se posicionar com o impulso. É aí que é o dinheiro inteligente e é onde os maiores lucros são feitos.
3. Vá embora.
Além dos fatores técnicos que acabamos de discutir, sua capacidade de se afastar do seu computador comercial é a peça mais importante do quebra-cabeça.
Não é nenhum segredo que a maioria dos comerciantes de varejo pairam sobre sua posição aberta.
Nós também sabemos que a maioria dos comerciantes de varejo (mais de 90%, de acordo com a maioria das fontes), não conseguem lucros consistentes.
Isso é uma coincidência? Eu duvido.
Para montar seus negócios vencedores, você deve poder se afastar. Isto é especialmente verdadeiro se você estiver usando o cronograma diário.
Dê ao mercado espaço para respirar. Você não poderá montar seus negócios vencedores se você não estiver oferecendo ao mercado espaço e tempo suficientes para ver uma tendência até a conclusão.
Regra nº 3: Mantenha as apostas pequenas.
Uma das melhores maneiras de manter as emoções na baía durante a negociação é manter as pequenas apostas. Se você arrisca demais em qualquer comércio, o medo e a ganância certamente o encontrarão.
Aqui é como Ed Seykota consegue manter suas apostas pequenas:
Especular com menos de 10% do seu patrimônio líquido. Risco menos de 1% de sua conta especulativa em um comércio. Isso tende a manter as flutuações na conta de negociação pequena, em relação ao patrimônio líquido.
Observe que seu risco por comércio é inferior a 1% do saldo da conta. Isso permite que você aguarde perder raias sem perder sua conta ou seus nervos.
No entanto, ele também define uma porcentagem do seu patrimônio liquido líquido. Isso inclui dinheiro e outros ativos que podem ser facilmente transformados em dinheiro.
Como afirma o seu governo, ele só pode especular (usando sua conta de negociação) com menos de 10% do seu patrimônio liquido.
Por que isso é importante?
Porque leva a casa a importância de negociar com renda disponível. Em outras palavras, arriscando dinheiro que você não precisa para aluguel, utilidades, mantimentos ou outras necessidades.
Eu escrevi sobre esse conceito, que muitas vezes é referido como o comércio com dinheiro assustado.
Quando você combina todas as regras da Seykota, você verá que não há espaço para negociar com dinheiro assustado ou arriscar muito o saldo da sua conta.
Essa é uma combinação vencedora se você me perguntar.
Ele também nos capacita para,
Risco não mais do que você pode perder, e também arriscar o suficiente para que uma vitória seja significativa.
Eu também escrevi sobre a idéia de que uma vitória deve ser significativa. O que é interessante é que eu não vi o comentário de Ed Seykota no livro de Jack Schwager até depois de eu ter escrito uma lição sobre o assunto.
Se você quiser avançar como comerciante de Forex, você tem que encontrar um equilíbrio entre arriscar muito e não o suficiente.
Risco demais e medo assumirá o controle. O que é pior é que você tem uma boa chance de perder o seu nervo e, finalmente, soprar sua conta de negociação.
Mas aqui está a coisa & # 8230;
Se você não arriscar o suficiente, a configuração que você esperou duas semanas não produzirá um lucro significativo. Quando isso acontece, é fácil começar a overtrading porque você sente que a recompensa não vale a pena esperar.
A solução é arriscar apenas o suficiente para que um resultado rentável seja significativo, mas não tanto que uma perda força você a perder o seu nervo.
Regra nº 4: siga as regras sem pergunta.
As regras comerciais são vitais e Ed Seykota sabe disso.
Se é uma regra que define o quanto você tem permissão para arriscar ou o que você deve fazer durante uma série de perdas, as regras comerciais são fundamentais para o seu sucesso.
Não vou entrar nas especificidades das regras de Ed, porque a verdade é que ele e eu somos muito diferentes. Ele usa um sistema de negociação de tendências enquanto eu negocio a ação de preço.
Mais ao ponto, a maioria de suas regras são proprietárias e, portanto, não estão publicamente disponíveis.
No entanto, não precisamos saber suas regras para saber que são uma parte importante de qualquer estilo comercial.
Como comerciantes, vivemos em um mundo sem muitos limites.
Você pode colocar e tirar negócios sempre que quiser e arriscar tanto quanto quiser. Você pode trocar o EURUSD, o GBPUSD, o AUDUSD ou qualquer outro par de moedas que seu corretor ofereça.
Agora, compare isso com o resto de sua vida.
Quando você entra em seu carro para dirigir em algum lugar, você não pode simplesmente fazer o que quiser. Existem regras da estrada que servem como limites para o que você pode e não pode fazer.
O mesmo se aplica ao seu trabalho. As possibilidades são que você não pode aparecer e sair sempre que quiser. Seu chefe também espera que determinado trabalho seja feito dentro de um período específico de tempo.
Esses limites estão em toda parte na vida. Exceto para negociação.
Quando você se senta para colocar um comércio, ninguém lhe diz quanto arriscar ou comprar ou vender. Está tudo nas tuas mãos.
É por isso que as regras comerciais são tão importantes. Eles ajudam a mantê-lo disciplinado em um mundo sem muitos limites.
Visite o link abaixo para obter idéias sobre as regras de negociação que você deve desenvolver para si mesmo.
Regra 5: Saiba quando romper as regras.
Isso pode parecer contraintuitivo ao que acabamos de abordar. Afinal, acabamos de discutir a importância de seguir as regras.
Agora você deveria quebrá-los?
Ed Seykota faz um excelente trabalho explicando por que um equilíbrio entre as regras a seguir e quebrá-las é tão importante.
Aqui está o que ele tem a dizer sobre quebrar as regras:
Às vezes eu troco totalmente da parte mecânica, às vezes eu anulado os sinais com base em sentimentos fortes, e às vezes eu simplesmente desisto completamente. Se eu não me permitirei liberar meu lado criativo, isso poderia acumular algum tipo de explosão. Encontrar uma ecologia sustentável parece promover a longevidade comercial, que é uma das chaves do sucesso.
Em outras palavras, a sensação de intuição geralmente é tão importante quanto as regras de negociação.
Eu admitirei que o intuito e a intuição são aprendidos. Ninguém nasceu com a capacidade de prever o caminho provável do mercado pela intuição sozinho. É algo que vem com milhares de horas de tempo de tela.
Uma coisa que me surpreendeu pela primeira vez que eu leio a passagem acima é a parte de desistir completamente.
Para o que Ed Seykota está se referindo aqui?
Ele está dizendo que, se algo não se sentir bem, ele permanece na linha lateral, independentemente do que suas regras estão dizendo para ele fazer.
Esta é uma observação chave. Como mencionei anteriormente no artigo, seu primeiro trabalho como comerciante é proteger sua capital e é precisamente isso que Ed usa sua intuição.
Palavras finais.
Ed Seykota é, sem dúvida, um dos comerciantes mais bem sucedidos do nosso tempo. Ele pode não ser um comerciante de ação de preços, mas as lições que podemos aprender com ele são inestimáveis, no entanto.
Ele sabe que a taxa de vitória é insignificante. O que importa é ter um lucro assimétrico na relação de perda.
Ed Seykota também é um grande crente nas regras. Tudo o que ele faz é baseado em regras negociais estritas que ele esboçou para si mesmo. É como ele consegue ficar calmo, mesmo quando as coisas não estão indo para o seu caminho.
No entanto, ele também entende a importância de saber quando romper as regras. Tendo trocado os mercados há várias décadas, sua intuição e "sensação de intuição" se tornaram seus recursos mais úteis.
Como sempre, encontrar uma abordagem comercial que se adapta à sua personalidade é vital. Seykota afirma,
Eu não acho que os comerciantes podem seguir as regras por muito tempo, a menos que reflitam seu próprio estilo de negociação. Eventualmente, um ponto de ruptura é alcançado e o comerciante tem que sair ou mudar ou encontrar um novo conjunto de regras que ele pode seguir. Isso parece ser parte do processo de evolução e crescimento de um comerciante.
Recursos e Leitura Adicional.
Agora é sua vez…
Você está pronto para colocar as cinco regras comerciais de Ed Seykota em prática?
Deixe-me saber nos comentários abaixo.
Agradável! Observado Você pode verificar o padrão de cabeça e ombro no gbpjpy e gbpchf na vela H4 ou é apenas meus olhos jogando obrigado!
Eu realmente gosto das suas postagens! Sua abordagem comercial é muito prática e direta.
Uma citação da publicação de hoje é # 8230;
Eu admitirei que a sensação intestinal e a intuição são aprendidas. Ninguém nasceu com a capacidade de prever o caminho provável do mercado pela intuição sozinho. É algo que vem com milhares de horas de tempo de tela. & # 8221;
É precisamente este pedaço do quebra-cabeça (o desenvolvimento da "intuição do comerciante & # 8217; s # 8221;) que me levou a criar o AlphaDog Fast Trading. Já faz alguns anos e está prestes a se lançar. Eu acredito que pode acelerar muito a sensação intestinal de um comerciante. Dê uma olhada e me avise o que você pensa.
Mais uma vez, ótima informação!
Obrigado, muito inspirador.
Minha primeira configuração de negociação (use a ser): monte a tendência.
Então eu mudei minha abordagem de mercado: mercado de alcance.
Gostei muito desse post, me diz que tudo está fazendo o quanto é verdade. Eu tenho o meu próprio estilo de negociação, que eu preciso ser um profissional em fazer esse dia e dia. Eu não posso negociar outro modo de negociação e mesmo se eu tentar dias depois, eu retornarei para o meu próprio. Eu só preciso seguir meu próprio caminho que eu configurei. Obrigado pelo post Justin, você é realmente útil.
Oi Justin! Aprecie seus esforços e entusiasmo ao nos ensinar! Você faz um trabalho muito valioso! Obrigado!
Muito interessante, vou colocá-lo na Prática. No entanto, coloque estes (todos) artigos em PDF Obrigado.
Você está realmente ajudando a moldar minha abordagem à negociação. Pontos muito educativos.
Informações de alto valor para um comerciante.
Boa explicação e conselhos & # 8230; .. Os iniciantes como eu deveriam seguir estritamente como mencionado acima para salvar nossa capital.
O que exatamente você quer dizer no parágrafo acima, onde você disse: para montar os negócios vencedores, você precisa se posicionar com o ímpeto. Eu acredito que você está se referindo a como ler e entender a verdade subjacente por trás do que vemos no gráfico. Por favor, explique isso ainda mais. Regards. Jacob.
Este é o melhor 5 REGRAS que já encontrei.
Ótimo post. Obrigado.
Superb & # 8230;.thanks para as grandes idéias comerciais & # 8230;
Obrigado, por favor, por favor, ajude-me, eu quero saber como anexar um gráfico de idéias de configuração de negociação da minha plataforma para meus comentários de postagem.
A maneira mais consistente de lucrar com a negociação não é fazer grandes lucros em todas as negociações, mas para evitar qualquer perda em cada comércio. Desta forma, os comerciantes podem fazer pequenos lucros em cada comércio e adicionar consistentemente à sua conta de negociação. Isso aumenta o tamanho da posição em cada comércio subseqüente e também compõe os ganhos dos comerciantes. Saiba o significado da composição e da arte do comércio forex da WesternFX.
Estou realmente satisfeito por encontrar sua postagem e minha vida comercial nunca será a mesma. Eu fui transformado. Obrigado.
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estratégias de comércio de Ed seykota
Ed Seykota é um dos comerciantes mais famosos de todos os tempos e chamou a atenção de muitos comerciantes, quando foi entrevistado no livro Market Wizards de Jack Schwager. Aqui vamos ver algumas das suas melhores cotações e obter algumas ótimas dicas comerciais com lucro.
Ed Seykota ganhou US $ 5.000 em US $ 15.000.000 ao longo de 12 anos em uma conta de cliente e foi fortemente influenciado por outro grande seguidor de tendências - Richard Donchian. Ele foi um pioneiro em termos de desenvolvimento de sistemas técnicos de negociação informatizados e como gerente de dinheiro, tem uma ótima performance de longo prazo:
"O próprio Sr. Seykota reuniu um histórico de gerenciamento de dinheiro com retornos de cerca de + 60% líquidos de taxas ao longo do período de três décadas de sua carreira comercial ..." (Revista Futures)
Ele tem um excelente histórico e, em minha opinião, suas citações, são alguns dos melhores em termos de dar-lhe uma visão sobre o que é preciso para ser um grande comerciante de Forex. Então, vamos dar uma olhada nas cotações e na sua estratégia de negociação com mais detalhes.
Filosofia de Negociação - Tendências Ondas e Praia.
"Se você quer saber tudo sobre o mercado, vá para a praia. Empurre e puxe suas mãos com as ondas. Algumas são ondas maiores, algumas são menores. Mas se você tentar empurrar a onda quando estiver entrando, isso nunca acontecerá. O mercado está sempre certo "
O acima deve ser lido por muitos comerciantes de Forex que tentam combater o mercado e deixar as perdas correrem - o mercado é como o oceano é todo poderoso e você precisa respeitá-lo. O respeito é diferente do medo porque os mercados se você os respeita e conhece os conceitos básicos de negociação, o mercado pode dar-lhe um enorme lucro.
"Os comerciantes e os surfistas têm que lidar com sentimentos de perder os pequenos, até que o grande venha. Eles também têm que lidar com sentimentos de ficar com o grande ".
Isto está relacionado com pequenas perdas. Se você quer ganhar, você precisa preservar seu capital comercial, levando alguns deles até as grandes tendências chegarem e, então, você pode mantê-los para cobrir seus lucros. Ambos, levando pequenas perdas e lucros em circulação, exigem disciplina comercial e analisaremos isso com mais detalhes no momento, mas primeiro vamos analisar o método de negociação da Seykota.
A estratégia de negociação de Seykota é de longo prazo e com base nas seguintes tendências de longo prazo no mercado e com base no seguinte:
"Por ordem de importância para mim são: 1) a tendência de longo prazo, 2) o padrão de gráfico atual, e 3) escolher um bom local para comprar ou vender".
A chave para o sucesso na sequência de tendências a longo prazo é concentrar-se na grande imagem e obter altos níveis de recompensa para comprar e vender através dos gráficos. Parece fácil ir para trás, mas quando uma tendência está em movimento e você precisa executar um sinal de negociação, você precisa obter o seu timing de mercado correto.
"Os mercados são os mesmos agora que eram há cinco a dez anos, porque eles continuam mudando - assim como eles fizeram então".
Isso é correto - os mercados são imprevisíveis e sempre em um estado de fluxo. Para muitos comerciantes de Forex gastar seu tempo tentando elaborar uma fórmula para a qual os mercados se movem, mas não há fórmula. If you want to win, your Forex trading system needs to keep this in mind – it can be a very simple trading system but it must not try and predict.
I like his quote below which is a view, I share in terms of – the myth of using advanced trading strategies and thinking they will lead you to success in Forex trading.
“ Advanced technology for analyzing the markets is interesting, entertaining, distracting, and even counter-productive to coming to terms with emotional reactions to uncertainty and volatility.”
Forex trading success is not based on advanced trading systems – it should be based on a simple trading system with good money management which you can execute with confidence, courage and discipline.
It might be boring a boring subject for many traders but its the foundation upon which any, successful trading strategy is based – sound money management.
“ There are old traders and there are bold traders, but there are very few old, bold traders.”
The message in the above quote is obvious – over expose yourself in terms of position size and you will lose which is of course what most traders do – they over leverage their positions and end up losing – the quote below, I find amusing but its totally true:
“ The elements of good trading are: 1, cutting losses. 2, cutting losses. And 3, cutting losses. If you can follow these three rules, you may have a chance.”
Ok he is being cute in this quote but you can't over stress it enough, you will never ever win, unless you can keep losses controlled.
“ Trying to trade during a losing streak is emotionally devastating. Trying to play “catch up” is lethal.”
“ I set protective stops at the same time I enter a trade. I normally move those stops in to lock in a profit as the trend continues.”
The above quote relates to how traders lose due to their emotions and one key reason traders lose is they want to get losses back to quickly and end up blowing their accounts up. You must also set a protective stop on entry so your not tempted to run a loss and if trend following, it should be moved up as the trend develops and your aim is to catch the middle chunk of the trend. Your not interested in predicting the start or the end – you just want the middle portion.
“ John (Bollinger) tells me audiences can sit for hours and listen to him describe his famous, and simple, equation. They cannot, however, stand to listen to advice about risk management or sticking with a system.”
This will never change – most Forex traders are greedy and think they can make easy money from the Forex markets and lose. They also think they will win the majority of their trading signals and have perfect market timing but of course this is just a dream the reality is you will have losses and need to deal with them.
“ Lungs Lose Air about Half the Time”
Cute quote and really means – you will lose around half of your trades. Most traders don't understand this but as a general rule, if you win 50% of your trading signals, you will be up their with the worlds best traders.
“ Markets are fundamentally volatile. No way around it. Your problem is not in the math. There is no math to get you out of having to experience uncertainty.”
The above quote is a good one in making clear that Forex trading is an emotional experience – you have to deal with your emotions and deal with a market which will require you, to keep them under control and follow a trading plan with discipline.
“ I don’t think traders can follow rules for very long unless they reflect their own trading style. Eventually, a breaking point is reached and the trader has to quit or change, or find a new set of rules he can follow. This seems to be part of the process of evolution and growth of a trader”
All great traders follow their own path and develop methods which suit them and their comfortable with. You need to have confidence in your strategy and this comes from education and building your own.
“ Losing a position is aggravating, whereas losing your nerve is devastating.”
Its the key to winning at Forex – you need to keep trading your plan the way it was intended to be traded. If you lose your discipline, you will lose your account.
Everyone Gets What they Want from the Markets.
“ Win or lose, everybody gets what they want out of the market. Some people seem to like to lose, so they win by losing money. Um comerciante perdedor pode fazer pouco para se transformar em um comerciante vencedor. Um comerciante perdedor não vai querer se transformar. That’s the kind of thing winning traders do.”
Very true quote and its true – most traders know their losers deep down because they will never do what's necessary to win. Winning traders, learn the basics and develop strategies which their comfortable with and understand emotional control is real secret of profitable trading.
“ It’s all about sticking to your plan and experiencing feelings as they arise. If you are unwilling to feel your feelings, the temptation is to avoid them by jumping off your system”
The above is all about understanding, you will feel emotions when you trade but this is positive not negative so long as you understand, why you feel the way you do and remain disciplined you will win long term.
In your recipe for success, don’t forget commitment – and a deep belief in the inevitability of your success.
Winners tend to believe that they will win at any challenge they take up and know they can do it. Losers lack confidence and look for short cuts to success and as Ed Seykota says – “everyone gets what they want from the market” so if you want to win, then you can but you need to get the right education and more importantly adopt the mindset of a winner – if you do, your well on your way to trading currencies like the pro traders do.
Ed Seykota: Top Market Wizard and Trend Following Trader.
Wisdom from Ed Seykota:
The aha! process lies at the heart of price change. For instance, consider the series: OTTFFSSE. What is the next letter? This puzzle creates tension–until you see the first letters of the ordinal numbers–one, two. Aha! você diz. A lot happens during an aha. The puzzle dies and the tension dissipates. A societal aha! drives price. Read the newspapers and the news magazines during a major move. At first, no one gets why the move is happening. There’s a lot of confusion. Part of the move’s way up, some people get it. At the end, everybody gets it. The tension is resolved and the move ends.
Mr. Seykota himself has put together a money management track record with returns of roughly +60% net of fees over the three-decade span of his trading career…
TurtleTrader is especially grateful for Ed’s guidance and influence. You can read much more about Ed in the book Trend Following. Trading as a trend follower, Ed Seykota turned $5,000 into $15,000,000 over a 12 year time period in his model account–an actual client account. Ed was self-taught, but influenced early on in his career by Richard Donchian’s writings. He has served as a teacher and mentor to some great traders including Michael Marcus, David Druz and Jim Hamer.
What makes Ed especially unique is his continual self-examination and commitment to studying the psychological components of trading while also helping other traders achieve their potential.
In the early 1970s, Seykota was hired as an analyst by a major brokerage firm. He conceived and developed the first commercial computerized trading system for managing clients’ money in the futures markets. An excerpt from and interview of Ed Seykota in Market Wizards by Jack Schwager:
Q. How did you first get involved in trading?
A. In the late 1960s, I decided that silver had to rise when the U. S. Treasury stopped selling it. I opened a commodity margin account to take full advantage of my insight. While I was waiting, my broker convinced me to short some copper. I soon got stopped out and lost some money and my trading virginity. So I went back to waiting for the start of the big, inevitable bull market in silver. Finally, the day arrived. I bought. Much to my amazement and financial detriment, the price started falling! At first it seemed impossible to me that silver could fall on such a bullish deal. Yet the price was falling and that was a fact. Soon my stop got hit. This was a very stunning education about the way markets discount news. I became more and more fascinated with how markets work. About that time, I saw a letter published by Richard Donchian, which implied that a purely mechanical trend following system could beat the markets. This too seemed impossible to me. So I wrote computer programs (on punch cards in those days) to test the theories. Amazingly, his [Donchian] theories tested true. To this day, I’m not sure I understand why or whether I really need to. Anyhow, studying the markets, and backing up my opinions with money, was so fascinating compared to my other career opportunities at the time, that I began trading full time for a living.
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Seykota is another in the long line of alumni from the legendary Commodities Corporation.
Trend Following Systems.
Want to learn more and start trading trend following systems? Começa aqui.
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Confira o lançamento épico de 2017: Tendência seguinte: como fazer uma fortuna nos mercados de touro, urso e cisne preto. Revisado e estendido com o dobro do conteúdo. 5ª edição, 24 de abril de 2017.
© Ed Seykota, 2003 - 2009. Escreva para obter permissão para reimprimir.
(anteriormente: Frequently Appearing Questions)
Um Sistema de Negociação Simples.
Apoio e resistência.
Os sistemas de suporte e resistência estão entre os mais fáceis de calcular. Você pode obter seus sinais inspecionando um gráfico. Tais sistemas funcionam tanto quanto sistemas muito mais complicados, indicando, talvez, manter um sistema simples é muito mais rentável do que tentar adivinhar um mais complexo.
Este exercício introduz vários novos conceitos (não presentes no Sistema de Lagagem Exponencial Simples). Eu recomendo que você complete o tutorial Exponential antes de abordar este projeto.
Dimensionamento de posição específico para parada.
Posicionamento longo e curto.
Negociação dentro da Tendência.
Os leitores que desejam duplicar esses resultados podem seguir o tutorial na parte inferior desta seção.
O sistema negocia apenas um instrumento: um contrato contínuo Comex Gold (estilo do Panamá, último verdadeiro). Para obter informações sobre contratos contínuos, veja o índice TSP principal acima.
O sistema opera tanto do lado longo quanto do lado curto.
Problema de sinais logo após o fechamento. O sistema entra nas ordens antes do próximo aberto, para negociar no stop, no dia seguinte.
O sistema usa uma métrica lenta para determinar a tendência geral a longo prazo e depois uma métrica rápida para trocar dentro e fora da direção da tendência de longo prazo.
Apoio e resistência.
O suporte de N-dia é o menor baixo nos últimos N dias. Por exemplo, o suporte de 50 dias é o menor baixo nos últimos 50 dias. A resistência de 50 dias é a maior alta nos últimos 50 dias.
Quando o preço se processa acima da resistência, ele define a tendência como acima. A tendência permanece até o preço se negociar abaixo do suporte. Isso define a tendência como abaixo.
Se você representar suporte e resistência em um gráfico de preços, ele aparece como um corredor ao redor do preço. A penetração do corredor na parte de cima define a tendência como alta enquanto a penetração descendente do corredor define a tendência como baixa.
Este sistema usa dois conjuntos de linhas S-R: (1) suporte a longo prazo e resistência para definir a tendência a longo prazo e (2) suporte e resistência a curto prazo para definir a tendência de curto prazo.
Quando a tendência a longo prazo é positiva, o sistema entra no mercado com uma parada logo acima da resistência a curto prazo e, em seguida, coloca uma parada protetora abaixo do suporte a curto prazo.
Quando a tendência a longo prazo é negativa, o sistema entra no mercado em uma parada logo abaixo do suporte de curto prazo com proteção logo acima da resistência a curto prazo.
Gráfico mostrando métricas para sistema SR.
quadrado vermelho = venda curta. diamante azul = capa curta.
quadrado azul = comprar por muito tempo. diamante vermelho = saída longa.
O sistema premia negócios com 50% de skid. Ou seja, executa ordens de compra a um preço a meio caminho entre o melhor preço e a maior parte do dia. O melhor preço é o mais alto do preço aberto, o preço da parada ou o mínimo do dia. Executa ordens de venda a um preço a meio caminho entre o melhor preço e o menor do dia. O melhor preço é o mínimo do preço aberto, o preço da parada e o máximo do dia.
O sistema sai do comércio final com a média do preço de fechamento final e o pior preço do dia.
O sistema não cobra comissão para entrar em posições ou para avançar.
Este sistema usa dimensionamento de posição específico para parar. Ele configura a parada de entrada e a parada de proteção correspondente antes de entrar em qualquer pedido. Ele calcula risco-por-lote como a diferença entre esses dois níveis; ou seja, não figura em uma provisão para custo de execução. O sistema então divide o orçamento de equidade pelo risco por lote para determinar a quantidade.
O sistema calcula a equidade no fechamento e, depois, fecha as ordens, após o fechamento, para a entrada na manhã seguinte.
O sistema esboça o valor patrimonial, registra os resultados em um registro de equidade, os cálculos essenciais em um registro de métricas e os negócios em um registro comercial. Ele também fornece um despejo de computação para rastrear o funcionamento da programação para fins de depuração.
Nota: antes de tentar este tutorial, estude o tutorial no sistema Exponential Lag para obter a idéia de como rastrear as métricas.
1. Faça o download dos dados Gold Continuous aos recursos.
2. Programe seu software de teste para duplicar os resultados para o teste do sistema, acima.
3. Se você não possui software de teste, pode colocar os dados em uma planilha e criar o sistema no Excel.
4. Quando você conseguir duplicar essa corrida, até o centavo, envie um e-mail para FAQ. Identifique o software que você usa (Excel, TradeStation, Proprietário, etc.)
5. Use seu sistema para encontrar o conjunto de valores de parâmetros que otimizam Bliss (freqüência) para este sistema. Envie sua solução para FAQ. Ver abaixo.
Para ver como outros leitores estão se aproximando desse tutorial e contribuindo para o projeto, veja Comentários do leitor, acima.
Acima: Limites de Reconhecimento: requisitos de equivalência patrimonial e margem.
para Sistema de Suporte / Resistência Simples.
Amarelo (em todo) Trading Metric (5 a 105, passo 5)
Métrica de definição de tendência verde (baixa) (20 a 420, etapa 20)
Linhas de definição de tendência menores que 100 dias não funcionam bem.
As linhas de negociação com menos de 15 dias não funcionam bem.
Linhas de tendência em torno de 140 dias funcionam melhor.
As linhas de negociação em torno de 30 e 40 funcionam melhor.
A solução ideal é 120/30.
A solução em 140/20 aparece para comparação.
Soluções onde a métrica da linha de negociação & gt; métrica de definição de tendência,
Ed Seykota: 5 Regras de negociação que realmente funcionam.
Ed Seykota é um dos melhores comerciantes do nosso tempo, se não o melhor.
Embora ele não troque moedas ou use ação de preço per se, as lições que podemos aprender com ele são tão valiosas.
Acho que isso é verdade para todos os comerciantes bem-sucedidos. O mercado não faz o comerciante. Afinal, é apenas o campo de jogo.
O que realmente permite que alguém como Ed Seykota troque essa escala, e com tão tremendo sucesso, são um conjunto definido de regras técnicas e mentais.
Estou prestes a compartilhar essas regras com você.
Se você ainda está lutando para alcançar ganhos consistentes, esta publicação foi escrita para você. Mesmo se você encontrou sucesso como comerciante, as lições de hoje servirão como atualização.
Leia mais para aprender as cinco regras que Ed Seykota usou para alcançar o enorme sucesso ao longo dos anos.
Quem é Ed Seykota?
Ed Seykota sempre manteve um perfil baixo. Se não fosse para os livros do Market Wizards de Jack Schwager, as chances são de que eu não estaria escrevendo esse post.
Ele começou sua carreira comercial na década de 1970, quando foi contratado por uma grande empresa de corretagem. Foi lá que a Ed desenvolveu um dos primeiros sistemas de comércio comercializado para gerenciar dinheiro no mercado Futures.
Depois de alguns desentendimentos quanto à forma como o gerenciamento estava interferindo com seu sistema, Seykota decidiu sair sozinho.
Então, qual foi a sua performance comercial como nos anos 70 e 80?
A partir de meados de 1988, uma de suas contas de clientes - que foi iniciada com US $ 5.000 em 1972 - aumentou mais de 250.000 por cento em caixa por caixa.
Se nós normalizarmos as retiradas, a conta teria aumentado vários milhões por cento.
Esses são resultados realmente surpreendentes. Tenha em mente que esses números duraram mais de uma década de negociação, então este não foi um acaso ou uma série de vitórias de sorte.
O que se segue é uma explicação bastante detalhada das cinco regras de negociação mais apreciadas da Seykota.
Inclui algumas das minhas próprias interpretações e idéias, bem como citações do próprio homem.
Regra nº 1: redução de perdas.
Tenho certeza de que você ouviu o velho ditado sobre cortar perdas e deixar os vencedores correrem. Foi feito inúmeras vezes ao longo dos anos.
Mas você sabe o que? É verdade.
Há uma razão pela qual a primeira regra de negociação de Ed Seykota é reduzir as perdas. É porque proteger o seu capital é o seu principal emprego como comerciante. Ganhar dinheiro vem em segundo lugar.
Eu acrescentarei uma coisa à regra de Ed, no entanto. Em vez de simplesmente dizer 'reduzir perdas', vamos mudá-lo para 'reduzir as perdas cedo'.
Pense nisso. Sem dinheiro, você não pode negociar. Então, se você não conseguir reduzir as perdas cedo, você acabará por explodir sua conta.
Você faz isso e acabou o jogo.
Aqui estão alguns conselhos de Ed Seykota em perder:
Adquira perdas comerciais.
Simples, mas tão verdadeiro. Para avançar nesse negócio, você precisa aprender a perder como um vencedor.
Isso significa aceitar uma perda no momento em que o mercado invalida sua idéia comercial.
Se você cometeu o erro de esperar que o mercado se vire ao seu favor, você já perdeu.
A melhor maneira de aceitar as perdas comerciais é ter um plano. Combine isso com pequenas apostas e você ficará lightyears à frente de outros comerciantes de Forex.
Se você não pode fazer uma pequena perda, mais cedo ou mais tarde você levará a mãe de todas as perdas.
Qualquer pessoa que tenha negociado por mais de um mês pode se relacionar com a citação acima.
Todos nós temos pelo menos uma história que envolve uma perda significativa. E se você tem negociado há anos, provavelmente você tem várias histórias para contar. Eu certamente faço.
O takeaway do conselho de Ed Seykota é direto. Ou aprenda a lidar com pequenas perdas ou risco de soprar toda a sua conta. Se você não pode fazer o primeiro, o último é inevitável.
Perder uma posição é agravante, enquanto perder seu nervo é devastador.
Essa citação vai de mãos dadas com a última.
O que Ed está dizendo é que está tudo bem em fazer uma perda. Embora nunca sejam agradáveis, as perdas são parte do negócio.
O que nunca está bem é perder seu nervo.
A melhor maneira de garantir que você nunca perca o seu nervo é reduzir as perdas com antecedência. É uma das maneiras mais simples de manter sua disciplina e evitar a tomada de decisão emocional.
Regra # 2: Ride Winners.
Quer saber como se tornar consistentemente rentável?
Na verdade, é bastante simples.
Corte as perdas e ganhe os vencedores. Isso é de acordo com Ed Seykota e quase todos os comerciantes rentáveis com quem já conversei ou estudei.
Há uma razão pela qual eu recomendo um risco favorável à relação de recompensa. É porque seus vencedores têm que pagar por seus perdedores.
Você vê, o comércio não é sobre ter uma taxa de vitória de 70% ou 80%. Isso se resume ao quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado.
Isso é o único que importa. Tudo o resto é trivial.
Permita-me ampliar essa ideia por um momento.
Cada um dos nomes listados abaixo é um comerciante ou investidor multimilionário (ou bilionário).
Tenho certeza que você ouviu esses nomes pelo menos uma vez na sua vida. Provavelmente, eles surgiram repetidamente na sua busca por lucros consistentes.
Nenhum dos dois jogadores do mercado acima são os mesmos. Cada um tem um estilo único e opiniões diferentes sobre os mercados, técnicas versus fundamentos, e até gerenciamento de riscos.
No entanto, todos eles compartilham uma regra incrivelmente importante. Você consegue adivinhar o que é?
Todos eles exigem um risco assimétrico para recompensar a proporção. Essa é uma maneira elegante de dizer que as recompensas devem superar amplamente os riscos.
A única maneira de obter retornos assimétricos é montar seus vencedores.
É ótimo saber que você tem que montar seus negócios vencedores. Mas como exatamente você pode fazer isso?
Saber que você deve fazer algo é uma coisa. Saber como e ter a disciplina para vê-lo é outro assunto inteiramente.
Aqui estão algumas das minhas maneiras favoritas de deixar os lucros correrem:
1. Use uma abordagem de fim de dia.
Há mais de uma razão pela qual eu favorece o prazo diário. Muitas vezes, falamos sobre a maior confiabilidade dos sinais diários, mas há outro motivo igualmente importante.
As tendências do mercado são muito mais fáceis de identificar no gráfico diário. Eles oferecem uma visão de "grande imagem" que não está disponível em um gráfico de 5 minutos ou até 30 minutos.
Do diário, posso ver onde o mercado foi este ano. Usando essa informação, posso determinar rapidamente onde o mercado provavelmente irá, desde que haja um padrão ou tendência discernível.
Outra vantagem ao usar o prazo diário é que isso força você a permanecer paciente.
Se você só precisa verificar seus gráficos uma vez por dia, você é muito menos propenso a sair de um comércio prematuramente. Isto dá-lhe a capacidade de montar uma tendência, mesmo que haja alguma volatilidade intradia. Como diz Seykota,
Ter uma máquina de citação é como ter uma máquina caça-níqueis em sua mesa - você acaba alimentando-a durante todo o dia. Recebo meus dados de preços após o fechamento diário.
Sim, o gráfico diário será mais lento do que um gráfico de 5 minutos. Muito mais lento de fato. Mas isso é bom se você estiver interessado em deixar seus vencedores funcionarem.
2. Identifique o que realmente está acontecendo.
É muito fácil ficar envolvido em estratégias de negociação, gerenciamento de riscos e outros aspectos variados da negociação.
No entanto, os melhores comerciantes vêem o mercado sob uma luz diferente.
Em vez de apenas procurar sinais de compra e venda, esses comerciantes entendem que há algo muito maior em jogo.
Todo mercado conta uma história. Olhe para um gráfico do EURUSD, há uma história por trás da ação de preço. O mesmo vale para o GBPUSD, AUDUSD ou qualquer outro par de moedas.
A maioria dos comerciantes está tão concentrada em encontrar sinais de compra e venda que ignoram completamente a história. O que eles não percebem é que a história, que é formada por altos e baixos de um mercado, é a chave para deixar os lucros funcionarem.
Uma vez que você é capaz de ver o que realmente está acontecendo através das tendências e padrões em seu gráfico, é simplesmente uma questão de posicionamento.
Para montar seus negócios vencedores, você precisa se posicionar com o impulso. É aí que é o dinheiro inteligente e é onde os maiores lucros são feitos.
3. Vá embora.
Além dos fatores técnicos que acabamos de discutir, sua capacidade de se afastar do seu computador comercial é a peça mais importante do quebra-cabeça.
Não é nenhum segredo que a maioria dos comerciantes de varejo pairam sobre sua posição aberta.
Nós também sabemos que a maioria dos comerciantes de varejo (mais de 90%, de acordo com a maioria das fontes), não conseguem lucros consistentes.
Isso é uma coincidência? Eu duvido.
Para montar seus negócios vencedores, você deve poder se afastar. Isto é especialmente verdadeiro se você estiver usando o cronograma diário.
Dê ao mercado espaço para respirar. Você não poderá montar seus negócios vencedores se você não estiver oferecendo ao mercado espaço e tempo suficientes para ver uma tendência até a conclusão.
Regra nº 3: Mantenha as apostas pequenas.
Uma das melhores maneiras de manter as emoções na baía durante a negociação é manter as pequenas apostas. Se você arrisca demais em qualquer comércio, o medo e a ganância certamente o encontrarão.
Aqui é como Ed Seykota consegue manter suas apostas pequenas:
Especular com menos de 10% do seu patrimônio líquido. Risco menos de 1% de sua conta especulativa em um comércio. Isso tende a manter as flutuações na conta de negociação pequena, em relação ao patrimônio líquido.
Observe que seu risco por comércio é inferior a 1% do saldo da conta. Isso permite que você aguarde perder raias sem perder sua conta ou seus nervos.
No entanto, ele também define uma porcentagem do seu patrimônio liquido líquido. Isso inclui dinheiro e outros ativos que podem ser facilmente transformados em dinheiro.
Como afirma o seu governo, ele só pode especular (usando sua conta de negociação) com menos de 10% do seu patrimônio liquido.
Por que isso é importante?
Porque leva a casa a importância de negociar com renda disponível. Em outras palavras, arriscando dinheiro que você não precisa para aluguel, utilidades, mantimentos ou outras necessidades.
Eu escrevi sobre esse conceito, que muitas vezes é referido como o comércio com dinheiro assustado.
Quando você combina todas as regras da Seykota, você verá que não há espaço para negociar com dinheiro assustado ou arriscar muito o saldo da sua conta.
Essa é uma combinação vencedora se você me perguntar.
Ele também nos capacita para,
Risco não mais do que você pode perder, e também arriscar o suficiente para que uma vitória seja significativa.
Eu também escrevi sobre a idéia de que uma vitória deve ser significativa. O que é interessante é que eu não vi o comentário de Ed Seykota no livro de Jack Schwager até depois de eu ter escrito uma lição sobre o assunto.
Se você quiser avançar como comerciante de Forex, você tem que encontrar um equilíbrio entre arriscar muito e não o suficiente.
Risco demais e medo assumirá o controle. O que é pior é que você tem uma boa chance de perder o seu nervo e, finalmente, soprar sua conta de negociação.
Mas aqui está a coisa & # 8230;
Se você não arriscar o suficiente, a configuração que você esperou duas semanas não produzirá um lucro significativo. Quando isso acontece, é fácil começar a overtrading porque você sente que a recompensa não vale a pena esperar.
A solução é arriscar apenas o suficiente para que um resultado rentável seja significativo, mas não tanto que uma perda força você a perder o seu nervo.
Regra nº 4: siga as regras sem pergunta.
As regras comerciais são vitais e Ed Seykota sabe disso.
Se é uma regra que define o quanto você tem permissão para arriscar ou o que você deve fazer durante uma série de perdas, as regras comerciais são fundamentais para o seu sucesso.
Não vou entrar nas especificidades das regras de Ed, porque a verdade é que ele e eu somos muito diferentes. Ele usa um sistema de negociação de tendências enquanto eu negocio a ação de preço.
Mais ao ponto, a maioria de suas regras são proprietárias e, portanto, não estão publicamente disponíveis.
No entanto, não precisamos saber suas regras para saber que são uma parte importante de qualquer estilo comercial.
Como comerciantes, vivemos em um mundo sem muitos limites.
Você pode colocar e tirar negócios sempre que quiser e arriscar tanto quanto quiser. Você pode trocar o EURUSD, o GBPUSD, o AUDUSD ou qualquer outro par de moedas que seu corretor ofereça.
Agora, compare isso com o resto de sua vida.
Quando você entra em seu carro para dirigir em algum lugar, você não pode simplesmente fazer o que quiser. Existem regras da estrada que servem como limites para o que você pode e não pode fazer.
O mesmo se aplica ao seu trabalho. As possibilidades são que você não pode aparecer e sair sempre que quiser. Seu chefe também espera que determinado trabalho seja feito dentro de um período específico de tempo.
Esses limites estão em toda parte na vida. Exceto para negociação.
Quando você se senta para colocar um comércio, ninguém lhe diz quanto arriscar ou comprar ou vender. Está tudo nas tuas mãos.
É por isso que as regras comerciais são tão importantes. Eles ajudam a mantê-lo disciplinado em um mundo sem muitos limites.
Visite o link abaixo para obter idéias sobre as regras de negociação que você deve desenvolver para si mesmo.
Regra 5: Saiba quando romper as regras.
Isso pode parecer contraintuitivo ao que acabamos de abordar. Afinal, acabamos de discutir a importância de seguir as regras.
Agora você deveria quebrá-los?
Ed Seykota faz um excelente trabalho explicando por que um equilíbrio entre as regras a seguir e quebrá-las é tão importante.
Aqui está o que ele tem a dizer sobre quebrar as regras:
Às vezes eu troco totalmente da parte mecânica, às vezes eu anulado os sinais com base em sentimentos fortes, e às vezes eu simplesmente desisto completamente. Se eu não me permitirei liberar meu lado criativo, isso poderia acumular algum tipo de explosão. Encontrar uma ecologia sustentável parece promover a longevidade comercial, que é uma das chaves do sucesso.
Em outras palavras, a sensação de intuição geralmente é tão importante quanto as regras de negociação.
Eu admitirei que o intuito e a intuição são aprendidos. Ninguém nasceu com a capacidade de prever o caminho provável do mercado pela intuição sozinho. É algo que vem com milhares de horas de tempo de tela.
Uma coisa que me surpreendeu pela primeira vez que eu leio a passagem acima é a parte de desistir completamente.
Para o que Ed Seykota está se referindo aqui?
Ele está dizendo que, se algo não se sentir bem, ele permanece na linha lateral, independentemente do que suas regras estão dizendo para ele fazer.
Esta é uma observação chave. Como mencionei anteriormente no artigo, seu primeiro trabalho como comerciante é proteger sua capital e é precisamente isso que Ed usa sua intuição.
Palavras finais.
Ed Seykota é, sem dúvida, um dos comerciantes mais bem sucedidos do nosso tempo. Ele pode não ser um comerciante de ação de preços, mas as lições que podemos aprender com ele são inestimáveis, no entanto.
Ele sabe que a taxa de vitória é insignificante. O que importa é ter um lucro assimétrico na relação de perda.
Ed Seykota também é um grande crente nas regras. Tudo o que ele faz é baseado em regras negociais estritas que ele esboçou para si mesmo. É como ele consegue ficar calmo, mesmo quando as coisas não estão indo para o seu caminho.
No entanto, ele também entende a importância de saber quando romper as regras. Tendo trocado os mercados há várias décadas, sua intuição e "sensação de intuição" se tornaram seus recursos mais úteis.
Como sempre, encontrar uma abordagem comercial que se adapta à sua personalidade é vital. Seykota afirma,
Eu não acho que os comerciantes podem seguir as regras por muito tempo, a menos que reflitam seu próprio estilo de negociação. Eventualmente, um ponto de ruptura é alcançado e o comerciante tem que sair ou mudar ou encontrar um novo conjunto de regras que ele pode seguir. Isso parece ser parte do processo de evolução e crescimento de um comerciante.
Recursos e Leitura Adicional.
Agora é sua vez…
Você está pronto para colocar as cinco regras comerciais de Ed Seykota em prática?
Deixe-me saber nos comentários abaixo.
Agradável! Observado Você pode verificar o padrão de cabeça e ombro no gbpjpy e gbpchf na vela H4 ou é apenas meus olhos jogando obrigado!
Eu realmente gosto das suas postagens! Sua abordagem comercial é muito prática e direta.
Uma citação da publicação de hoje é # 8230;
Eu admitirei que a sensação intestinal e a intuição são aprendidas. Ninguém nasceu com a capacidade de prever o caminho provável do mercado pela intuição sozinho. É algo que vem com milhares de horas de tempo de tela. & # 8221;
É precisamente este pedaço do quebra-cabeça (o desenvolvimento da "intuição do comerciante & # 8217; s # 8221;) que me levou a criar o AlphaDog Fast Trading. Já faz alguns anos e está prestes a se lançar. Eu acredito que pode acelerar muito a sensação intestinal de um comerciante. Dê uma olhada e me avise o que você pensa.
Mais uma vez, ótima informação!
Obrigado, muito inspirador.
Minha primeira configuração de negociação (use a ser): monte a tendência.
Então eu mudei minha abordagem de mercado: mercado de alcance.
Gostei muito desse post, me diz que tudo está fazendo o quanto é verdade. Eu tenho o meu próprio estilo de negociação, que eu preciso ser um profissional em fazer esse dia e dia. Eu não posso negociar outro modo de negociação e mesmo se eu tentar dias depois, eu retornarei para o meu próprio. Eu só preciso seguir meu próprio caminho que eu configurei. Obrigado pelo post Justin, você é realmente útil.
Oi Justin! Aprecie seus esforços e entusiasmo ao nos ensinar! Você faz um trabalho muito valioso! Obrigado!
Muito interessante, vou colocá-lo na Prática. No entanto, coloque estes (todos) artigos em PDF Obrigado.
Você está realmente ajudando a moldar minha abordagem à negociação. Pontos muito educativos.
Informações de alto valor para um comerciante.
Boa explicação e conselhos & # 8230; .. Os iniciantes como eu deveriam seguir estritamente como mencionado acima para salvar nossa capital.
O que exatamente você quer dizer no parágrafo acima, onde você disse: para montar os negócios vencedores, você precisa se posicionar com o ímpeto. Eu acredito que você está se referindo a como ler e entender a verdade subjacente por trás do que vemos no gráfico. Por favor, explique isso ainda mais. Regards. Jacob.
Este é o melhor 5 REGRAS que já encontrei.
Ótimo post. Obrigado.
Superb & # 8230;.thanks para as grandes idéias comerciais & # 8230;
Obrigado, por favor, por favor, ajude-me, eu quero saber como anexar um gráfico de idéias de configuração de negociação da minha plataforma para meus comentários de postagem.
A maneira mais consistente de lucrar com a negociação não é fazer grandes lucros em todas as negociações, mas para evitar qualquer perda em cada comércio. Desta forma, os comerciantes podem fazer pequenos lucros em cada comércio e adicionar consistentemente à sua conta de negociação. Isso aumenta o tamanho da posição em cada comércio subseqüente e também compõe os ganhos dos comerciantes. Saiba o significado da composição e da arte do comércio forex da WesternFX.
Estou realmente satisfeito por encontrar sua postagem e minha vida comercial nunca será a mesma. Eu fui transformado. Obrigado.
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